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螺紋鋼、鐵礦石價格的高相關性!

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螺紋鋼、鐵礦石價格的高相關性!

發布日期:2018-11-07 作者: 點擊:

螺紋鋼、鐵礦石價格的高相關性源自鐵礦石是煉鋼的主要原料,因此兩者之間的套利也自然和成本、利潤聯系起來。鐵礦石作為生產鋼鐵重要的原材料,約占鋼材成本的50%左右,其價格變化對鋼材價格有著非常大的影響。本文嘗試從數值波動的角度構建做多或做空螺紋鋼與鐵礦石比值的策略。

螺紋鋼、鐵礦石價格的高相關性源自鐵礦石是煉鋼的主要原料,因此兩者之間的套利也自然和成本、利潤聯系起來。由于每家企業所具有的資源、融資、技術及設備等條件不同,因此成本、利潤的核算也復雜多變,沒有統一的標準。而通常以盤面利潤來指導螺紋鋼、鐵礦石之間的套利看似合理,實則存在缺點。

沈陽螺紋鋼


伴隨著中國鋼鐵需求進入盤整乃至下滑階段,對應全球鐵礦石產能、產量仍處于過剩周期,從長期來看,螺紋鋼、鐵礦石比值應該是長期走高的。

從表觀特征來看,螺紋鋼、鐵礦石比值的變化一般對應著矩陣的四種變化。

比值走高情形:對應螺紋鋼、鐵礦石上漲,螺紋鋼比鐵礦石上漲得多,情形;下跌過程中,鐵礦石比螺紋鋼下跌更多,對應情形。

比值走低情形:對應螺紋鋼、鐵礦石上漲,鐵礦石比螺紋鋼上漲得多,情形;下跌過程中,螺紋鋼比鐵礦石跌得多,對應情形。

配合螺紋鋼、鐵礦石的產能周期,如果鐵礦石出現明顯的高估,且出現現貨堅挺后走弱跡象,是比值趨勢型走高的做多機會;伴隨著鋼鐵去產能推進,若鐵礦石需求大幅下滑,鐵礦石下跌大于螺紋鋼導致比值向上突破;受階段性環保要求,鋼廠限產對于比值形成的短期影響。

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