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螺纹钢、铁矿石价格的高相关性!

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螺纹钢、铁矿石价格的高相关性!

发布日期:2018-11-07 作者: 点击:

螺纹钢、铁矿石价格的高相关性源自铁矿石是炼钢的主要原料,因此两者之间的套利也自然和成本、利润联系起来。铁矿石作为生产钢铁重要的原材料,约占钢材成本的50%左右,其价格变化对钢材价格有着非常大的影响。本文尝试从数值波动的角度构建做多或做空螺纹钢与铁矿石比值的策略。

螺纹钢、铁矿石价格的高相关性源自铁矿石是炼钢的主要原料,因此两者之间的套利也自然和成本、利润联系起来。由于每家企业所具有的资源、融资、技术及设备等条件不同,因此成本、利润的核算也复杂多变,没有统一的标准。而通常以盘面利润来指导螺纹钢、铁矿石之间的套利看似合理,实则存在缺点。

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伴随着中国钢铁需求进入盘整乃至下滑阶段,对应全球铁矿石产能、产量仍处于过剩周期,从长期来看,螺纹钢、铁矿石比值应该是长期走高的。

从表观特征来看,螺纹钢、铁矿石比值的变化一般对应着矩阵的四种变化。

比值走高情形:对应螺纹钢、铁矿石上涨,螺纹钢比铁矿石上涨得多,情形;下跌过程中,铁矿石比螺纹钢下跌更多,对应情形。

比值走低情形:对应螺纹钢、铁矿石上涨,铁矿石比螺纹钢上涨得多,情形;下跌过程中,螺纹钢比铁矿石跌得多,对应情形。

配合螺纹钢、铁矿石的产能周期,如果铁矿石出现明显的高估,且出现现货坚挺后走弱迹象,是比值趋势型走高的做多机会;伴随着钢铁去产能推进,若铁矿石需求大幅下滑,铁矿石下跌大于螺纹钢导致比值向上突破;受阶段性环保要求,钢厂限产对于比值形成的短期影响。

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